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過熱感を判断する指標⑤~移動平均線乖離率~

金曜の急落(といっても日経平均で1%強程度)を受けて、過熱感を計れる指標はないかと言うことで、以前に書いた以下の記事をまとめてみます。
過熱感を指数で判断①~ブルベア指数~
過熱感を判断する指標②~騰落レシオ~
過熱感を判断する指標③~RSI~
過熱感を判断する指標④~PER~

で、現状がどうかというと
ブルベア指数 30強○
騰落レシオ99.33×
RSI・・・50~80の間×
PER・・・17,8倍×
と、実はそこまで過熱感はありません。

最近、もう一つ気になる指数があって、その有効性を探ってみました。
それは移動平均線乖離率です。

outimg20150420.png

割と有意を思われる移動平均線乖離率(200日)の50を越えたところを○囲みしています。
当たってるときも、そのまま踏み上がることもあり、悩ましいところ。
直近で50を越えた時にでショートしてたら(18797円)、2万円まで踏み上げられてました。
上昇トレンド中での転換はテクニカルが機能しにくいというのはまつのすけさんも言っているところです。

「テクニカル指標が有効に機能することが多いのは、ボックス相場での上限・下限、上昇トレンドにおける押し目、下降トレンドにおける戻りです。

つまり、ボックス相場でテクニカル指標が買われすぎを示していたり、売られすぎを示していると、そこが天井・底になりがちです。

また、上昇トレンドにおいて売られすぎを示していると底になりやすく、下降トレンドにおいて買われすぎを示していると天井になりやすいです。

テクニカル指標を見れば株価の先行きを正確に予測できるわけではありません。大局的な株価の行方はテクニカル指標を見るだけで当てることは難しく、定性的な判断が必要になります。

トレンド転換を当てるのは難しいので、基本的には順張りで相場が動く方についていき反転し始めたらクローズが楽だと思います。大儲けできるのは逆張りですね。

リーマン・ショックや欧州危機のようなこの世の終わりのような情勢では、一時的な含み損を許容できるのであれば、株式・REIT・ハイイールド債等のロングが報われがちです。」



「テクニカル指標から見た異次元緩和1と2」 The Goalより

ということで、上昇トレンドの今、テクニカルを参考にしつつ、定性分析が必要とのことでした。(見も蓋もないですが。。。)
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