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月毎のアノマリーについて

セルインメイが近づいてきました。
実際に、月毎に強い弱いというアノマリーがあるのかと思い、日経平均で2010年度から振り返ってみました。

2010年度(4月が抜けてますが)
2010nendotukiashi.jpg

2011年度
2011nendotukiashi.jpg

2012年度
2012nendotukiashi.jpg

2013年度
2013nendotukiashi.jpg

2014年度
2014nendotukiashi.jpg
(以上、GMOクリック証券より)

で、結果は以下の通りです。
   (陽線/隠線)
4月・・・3/2
5月・・・1/4
6月・・・4/1
7月・・・2/3
8月・・・1/4
9月・・・3/2
10月・・・2/3
11月・・・3/2
12月・・・3/2
1月・・・2/3
2月・・・5/0
3月・・・4/1

確かに5月は弱いですね。
他には2月は全勝。3,6月も強い。8月は弱い。
それ以外ではこれが強い、これが弱いという傾向の月は見つけられませんでした。

5月だけポジションを軽くして起きつつ、押したら買う、といったところか。
アノマリーなので、必ずしも説明ができる訳じゃないんですよね。必ずこうなるっていう統計結果じゃないのが難しいところ。
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