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国際のETF VIX短期先物指数(1552)と指数を比較

指数と比較してみます。

・過去1年チャート
 ↓
1552(20120309)DJI-1y.gif

・過去2年チャート
 ↓
1552(20120309)DJI.gif
赤字;NYダウ指数
青字;【1552】国際のETF VIX短期先物指数

緑字;【1561】国際のETF VIX中期先物指数

これを見て分かるのは、

○ダウ>日経平均の順で、ある程度の逆相関がみられる。
○同じVIXをベンチマークとする中期先物指数(1561)は、短期に比べるとボラが低い。
○過去のレンジの底に近づいてきた。


またVIXに連動するETFには、iPathシリーズもあるのだけれども、これは信託報酬が0.89%と、国際のETFに比べると全然高い(国際は0.364%
【2030】iPath VIX短期先物指数連動受益証券

勿論、究極の逆相関は、日経平均先物のショートとかオプションとかになるんですけど、、、。

PS.
そういえば、去年も同じような記事を書いてました。
「景気と逆相関の株とは。」
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